Ryzyko nocne- system FW20 WARSAW1

System Fw20 WARSAW1- ryzyko nocne

Większy komentarz dotyczący wyboru zamknięcia oraz otwarcia zawarliśmy już TUTAJ, obecnie zajmiemy się już tylko skrótowo systemem WARSAW1.

Stopy zwrotu w wersji na otwarcie prezentują się następująco

Stopy zwrotu w wersji na zamknięcie prezentują się następująco

Różnica między oba podejściami

Przypadek WARSAW1 jest jeszcze ciekawszy niż WARSAW2. W dalszym ciągu mamy przewagę wynikową przy procesie zamknięcia na otwarciu, ale jak widać na powyższym wykresie, okres 2012-2018, pokazuje w miarę podobne wyniki strategii przy otwarciu i zamknięciu. Co więcej przez 7 lat strategia przy zamykaniu na CLOSE była lepsza od tej na OPEN.

Dopiero rok 2020 przyniósł ponownie dosyć duży rozdźwięk, który był analogiczny do tego z roku 2009 oraz 2010.   

Przewiń do góry