PROFILOWANIE RYZYKA- CFD DAX

W pytaniach, jakie pojawiają się przy DAX SYSTEM, jednym z głównych tematów jest profilowanie ryzyka do potencjalnego zysku

Przekładając na zrozumiały język- ile mogę ryzykować, aby osiągnąć jak największe zyski.

Odpowiedź przynosi poniższy przykład systemu DAX NEW1

Przypominamy, iż jest to system, który posiada największą liczbę sygnałów, ma dosyć płynne obsunięcia kapitałów, ale także bardzo wysoki pułap potencjalnych zysków

Lata 2019-2020 wyglądają tutaj następująco

Jeżeli chodzi o sygnały modelowe są one ustawione na wyborze mniej więcej środkowym (który i tak jest bardzo agresywny)

W tym wypadku zysk osiągnął stopę około +328% przy obsunięciu kapitału na poziomie 53%. Od razu zaznaczyć wypada, iż to obsunięcie rzeczywiście występuje i tylko na papierze wydaje się, iż jego akceptacja jest stosunkowo prosta.

Przejdźmy do początkowych wartości:

Zysk na poziomie 5,67% uzyskujemy przy obsunięciu 1,78%

Trochę agresywniejsze zachowanie przynosi zysk na poziomie 58% przy obsunięciu w rejonie 15%

Odpowiadając jednak na pytanie widzimy, iż profilowanie ryzyka powyżej wskazanego przez ATSProfit optymalnego poziomu jest już wielce ryzykowne, lub też przynosi negatywne skutki

Jeszcze na poziomie +467% tracimy po drodze 67% kapitału, ale już niewiele dalej 86% utrata kapitału pozwala „zarobić” tylko kilkanaście procent więcej.

Przypadek skrajny na poziomie 93% pokazuje zysk poniżej wartości na obsunięciu w rejonie 50%

Nie ma więc róży bez kolców. Chociaż profil ryzyka możemy przesuwać w rejon bardzo agresywnego handlu to w pewnym momencie proces ten traci już sens- nie przynosi żadnych elementów pozytywnych, a prowadzi tylko do utraty większości kapitału w punkcie „X”