O czym przeczytacie w piątek 18 grudnia w serwisach finansowych? A tak – „Trzy wiedźmy”. Jakaż to czeka nas zmienność….
Bardzo lubimy rozmawiać w ATSProfit o faktach, a fakty są takie, iż mity giełdowe uwielbiają być powtarzane.
Spójrzmy na ten mityczny dzień „Trzech Wiedźm” przez pryzmat rynku futures, bo to przecież o niego się rozchodzi
Średnia kontraktowa zmienność od roku 2014 sięga poziomu 32,13punktu. Jaka jest zmienność w czasie owych „magicznych” piątków? Niestety musimy wielu komentatorów zmartwić- 32,62punktu.
Na tym przykładzie już widać wyraźnie, iż sesje „Trzech Wiedźm” niewiele różnią się od pozostałych. Oczywiście statystyka to średnia „trzy”, jeżeli chodzi o nogi psa i właściciela, więc spójrzmy na konkretne daty.
Tylko raz zdarzyło się, iż dzień wygasania kontraktów naprawdę przyniósł mocne zmiany w stosunku do średniej 10-sesyjnej. Przeważnie owa różnica jest niewielka, a tak naprawdę więcej mamy przypadków mniejszego ruchu, niż na ostatnich 10sesjach.
Skąd więc owe wrażenie, iż tak wiele dzieje się w ostatniej godzinie? Tylko ze zmienności wewnętrznej (latania koszyków w jedną i drugą stronę) oraz bardzo częstej sytuacji, iż do owej ostatniej godziny nikomu nic robić się nie chce. To akurat domena GPW, ponieważ statystyki Daxa są już tutaj delikatnie odmienne