Przejdź do treści

GPW FW20: W kierunku maksymalnej zmienności

W ramach porannych emocji wojennych wykres zmienności kontraktów GPW FW20 od roku 2007.

Obecnie jesteśmy na poziomie 11,57% (dwudniowa zmienność) i jest to wartość najwyższa od marca 2020. Wtedy jednak „pick” zmienności doszedł do poziomu ponad 18%.

Podobne sytuacje mieliśmy w roku 2008 oraz 2011

Co to oznacza w praktyce? Do końca tygodnia powinniśmy obserwować chaotyczny handel o wysokiej zmienności, przyszły tydzień powinien natomiast powoli stabilizować sytuację i powrót do wartości umożliwiających chociażby zajmowanie pozycji na systemach GPW F20

Te na razie stoją i przyglądają się na wydarzenia z boku, trzymając jednocześnie swoją rentowność.

SYSTEMY FW20

SYSTEM Stopa zwrotu '23 DD
WARSAW1 -22,22% 22,22%
WARSAW2 -9,21% 11,89%
WARSAW3 -16,98% 20,36%