Wczoraj pisaliśmy o częstotliwości zajmowania pozycji na rynku terminowym w kontekście stycznia i chociaż jest ona poprawna, to w tle czuć niedosyt i to duży.
Specyfika systemów opiera się na wykorzystaniu kilku kluczowych sygnałów rocznie. Takie sygnały odpowiadają za dynamikę wyników.
Takie sesje, jak chociażby wczorajsza, mogłyby stanowić bardzo dobrą bazę do wyrysowania 50-60 punktowego zysku na pozycji, co,jeżeli chodzi o wynik, załatwiłoby sprawę na kilka dobrych tygodni.
Tymczasem ogólna zmienność rynkowa prowadzi w styczniu do tego, iż moduły ryzyka zajmowania pozycji ignorują momenty wejście lub też sygnały mają niską wartość kwotową. Tak było chociażby wczoraj.
Z tego też powodu w styczniu, pomimo zmienności, system FW20 WARSAW2 pozostaje bez jakiś spektakularnych sukcesów, chociaż bardziej pasuje stwierdzenie, iż zachowuje się chujowo
Owszem nieźle wyglądają systemy FW20 WARSAW1 oraz FW20 WARSAW3, ale i tutaj czuć niedosyt. Zyski styczniowe powinny być jednak przy takiej dynamice dziennych ruchów większe niż obecne 10%.
SYSTEMY FW20
| SYSTEM | Stopa zwrotu '23 | DD |
| WARSAW1 | -20,54% | -33,30% |
| WARSAW2 | 18,40% | -24,76% |
| WARSAW3 | 41,14% | -22,57% |