Tydzień temu stworzyliśmy zajawkę dotyczącą edukacyjnego wpisu o wsparciach na połowie białych oraz czarnych świec przez pryzmat spółki Mercator, która akurat rozpalała wyobraźnię inwestorów/spekulantów
Dzisiaj rozwinięcie tematu:
Wyższe świece tworzą, przynajmniej książkowo, wsparcia na połowie swoich wysokości. Jak to sprawdza się statystycznie innym razem, dzisiaj zajmujemy się przykładami, kiedy wsparcie takie jest załamywane w cenach zamknięcia (układy miesięczne) (i odwrotnie, kiedy opór jest załamywany z dołu)
Wspomniany układ na Mercator wyglądał następująco:
Identyfikacja świec
W powyższym przykładzie wygląda to dość prosto, jeżeli chodzi o wybór świecy do testów. Niestety automatyzacja wyszukiwania takich elementów jest bardzo trudna i czasochłonna pod względem założeń. Formuła wyszukująca zajmuje półtorej kartki A4 i nie będziemy jej tutaj przytaczać. Zajmiemy się tylko przykładami.
Jeden z nich to chociażby TRUP (NASDAQ)
Tutaj do testów wchodziły dwa układy, ten na początku zaznaczonego okresu czasu przed czarną świecą (finalnie nie był on w grze) oraz następujący po nim. Jak widać w algorytmie do badania statystyk trzeba było wykluczyć przypadek, że świeca zakrywająca od razu schodzi poniżej badanej białej świecy. TRUP w tym wypadku nie jest więc brany pod uwagę.
Spójrzmy na bliskie naszemu ciału MILLENIUM
Ten przypadek wchodzi do statystyk, ale korzyści z tego układu są marne. Mogliśmy tutaj zyskać jedynie 10groszy (zamknięcie świecy majowej 4,99zl celem górne ograniczenie świecy spadkowej 5,095zl ), ponieważ pierwsze sesje testujące zamykały się minimalnie poniżej połowy czarnej świecy. Zaznaczone świece elipsą bedą w grze w razie mocniejszego ruchu korekcyjnego- to tak na przyszłość.
Kolejny przypadek- znane nam SHINECO
Z ciekawostek tutaj byliśmy na pozycjach po tej wysokiej pierwszej białej świecy. Pisaliśmy o emocjach, jakie dostarczyła nam ta spółka swego czasu na NASDAQ TOP12 W tym wypadku statystyczne podejście do sprawy było stosunkowo proste. SHORT na drugiej świecy spadkowej 6,32$ i oczekiwanie na zejście do poziomu 4,09$. Udane
Weźmy na tapetę jeszcze JSW
W tym wypadku wsparcie na połowie świecy nie zostało naruszone, ale zawsze niedźwiedzie mogły się o to postarać. Zaznaczamy ten wykres z innego powodu- na tym przykładzie widać, jak trudno jest identyfikować świece, gdy są one podobnej wielkości. Nasz algorytm wyłapuje na przykładzie JSW dwie najwyżej położone
Warto nadmienić także jednostkę czasową. Element spadkowy oraz wzrostowy nie może być oddalony o więcej niż 20 świeczek (20 miesięcy). Czasami owe układy są od razu (SHINECO), czasami troche na nie czekamy (MERCATOR) a czasami oczekiwanie jest bardzo długie (MILLENIUM)
Statystyka załamywania wsparć
Reasumując. Tak jak już pisaliśmy wcześniej:
Przypadków załamania takiego wsparcia mieliśmy w historii 42931 przypadków (wciąż te same rynki i spółki jak poprzednio) natomiast wybicia powyżej oporów 51899
W 73% przypadków zamknięcie świecy miesięcznej poniżej wsparcia oznaczało dotknięcie poziomu dolnego ograniczenia świecy wcześniej wyróżnionej. Średni czas, jaki niedźwiedzie potrzebowały na taki proces to 3,86 korpusu, czyli niecałe 4 miesięce.
W praktyce wykorzystać to można, tak jak pisaliśmy w przykładzie MERCATOR
Równie łatwe (i szybkie) było to we wspominanym przykładzie SHINECO
Jeżeli chodzi o sytuację odwrotną (jak chociażby przypadek MILLENIUM) to:
W 76% przypadków zamknięcie świecy miesięcznej powyżej oporu oznaczało dotknięcie poziomu górnego ograniczenia świecy wcześniej wyróżnionej. Średni czas, jaki niedźwiedzie potrzebowały na taki proces to 3,26 korpusu, czyli lekko ponad 3 miesięce.
LONG lepszy nawet niż SHORT
Jeszcze ostatnie słowo komentarza. Z uwagi na fakt, iż głównie operujemy na rynkach pozycjami LONG w przypadku rynku akcyjnego, ta druga statystyka jest dla nas jeszcze ważniejsza. Mamy więcej przypadków, lepszą sprawdzalność i szybciej takie układy się finalnie realizują.
Nie ukrywamy, iż badanie połowy świec to był temat na przynajmniej dwa lata pracy. Często porzucało się projekt, ponieważ problemów z identyfikacją świec było naprawdę dużo. Efekty finalne jednak są więcej niż zadawalające i po części można je samotnie wykorzystywać w strategii inwestycyjnej. Nasz GPW TOP6 właśnie na czymś podobnym się opiera, dlatego też budowanie staretegi inwestycyjnej to lata a nie dni.
Zdajemy sobie sprawę, iż te materiały edukacyjne nie są może zbyt banalne, dlatego polecamy zakładkę kontakt – odpowiadamy cierpliwie na każde pytanie.
Dodatkowa zagrywka oparta na powyższym artykule dostępna jest TUTAJ
Zakup portfela GPW TOP6 oraz SW
Zastrzeżenie
Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.